Por Nuno CratoFALECEU a semana passada em San Diego, na Califórnia, uma das pessoas mais brilhantes mas também mais tranquilas e simples que tive o privilégio de conhecer. Nascera no País de Gales em 1934 e começara por estudar matemática em Nottingham, onde se veio a doutorar na área de séries temporais. Tinha então 25 anos e logo partiu para Princeton, onde trabalhou com o matemático John Tukey e com o economista Oskar Morgenstern, co-fundador da teoria matemática dos jogos.
Em Princeton, Granger aplicou a séries económicas a chamada análise espectral, originada em matemática pura e em física-matemática pelo francês Jean Baptiste Fourier. Desenvolveu uma abordagem diferente para dados económicos, fazendo a sua decomposição em ciclos sobrepostos. Pela mesma altura, notando a dificuldade em tirar conclusões sobre as influências recíprocas de variáveis em evolução, definiu um teste simples para o que veio a ser chamado “causalidade à Granger”. Imagine-se, por exemplo, uma empresa com vendas que crescem ao longo dos anos e com despesas em publicidade também crescentes. Será que é a publicidade que causa o aumento das vendas ou que são as receitas que incrementam a publicidade?
O teste de Granger é de uma simplicidade desarmante. Como diria em 1997 numa entrevista ao Expresso, «A minha definição é operacional. Não falo em termos de causa e efeito absolutos, mas baseio-me em dois postulados muito fortes. Primeiro, a causa aparece antes do efeito; segundo, a causa contém uma informação prévia sobre o efeito que nenhuma outra variável possui. Quer isto dizer que a definição de causalidade que perfilho é passível de teste, através da comparação de previsões.»
Não seria essa a única entrevista deste investigador ao Expresso. A segunda correu em Janeiro deste ano, quando esteve em Portugal pela segunda vez, de novo a convite do centro de investigação Cemapre, do ISEG. Nessa altura, já Clive Granger tinha recebido o Nobel de Economia de 2003, em conjunto com o norte-americano Rob Engle. Para trás tinha décadas de descobertas criativas que marcaram a estatística, a econometria e a análise dos mercados financeiros. Clive Granger foi um dos dois ou três matemáticos aplicados que mais influenciaram o estudo quantitativo da economia. Como gostava de dizer, como que a desculpar-se, «sempre quis utilizar a matemática para ser útil».
.Em Princeton, Granger aplicou a séries económicas a chamada análise espectral, originada em matemática pura e em física-matemática pelo francês Jean Baptiste Fourier. Desenvolveu uma abordagem diferente para dados económicos, fazendo a sua decomposição em ciclos sobrepostos. Pela mesma altura, notando a dificuldade em tirar conclusões sobre as influências recíprocas de variáveis em evolução, definiu um teste simples para o que veio a ser chamado “causalidade à Granger”. Imagine-se, por exemplo, uma empresa com vendas que crescem ao longo dos anos e com despesas em publicidade também crescentes. Será que é a publicidade que causa o aumento das vendas ou que são as receitas que incrementam a publicidade?
O teste de Granger é de uma simplicidade desarmante. Como diria em 1997 numa entrevista ao Expresso, «A minha definição é operacional. Não falo em termos de causa e efeito absolutos, mas baseio-me em dois postulados muito fortes. Primeiro, a causa aparece antes do efeito; segundo, a causa contém uma informação prévia sobre o efeito que nenhuma outra variável possui. Quer isto dizer que a definição de causalidade que perfilho é passível de teste, através da comparação de previsões.»
Não seria essa a única entrevista deste investigador ao Expresso. A segunda correu em Janeiro deste ano, quando esteve em Portugal pela segunda vez, de novo a convite do centro de investigação Cemapre, do ISEG. Nessa altura, já Clive Granger tinha recebido o Nobel de Economia de 2003, em conjunto com o norte-americano Rob Engle. Para trás tinha décadas de descobertas criativas que marcaram a estatística, a econometria e a análise dos mercados financeiros. Clive Granger foi um dos dois ou três matemáticos aplicados que mais influenciaram o estudo quantitativo da economia. Como gostava de dizer, como que a desculpar-se, «sempre quis utilizar a matemática para ser útil».
«Passeio Aleatório» - «Expresso» de 5 de Junho de 2009. Este texto é uma extensão do que está publicado no 'Sorumbático' [v. aqui], onde eventuais comentários deverão ser afixados.
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NOTA (CMR): na foto, um pouco atrás do laureado, pode ver-se... o nosso Nuno Crato!
NOTA (CMR): na foto, um pouco atrás do laureado, pode ver-se... o nosso Nuno Crato!
